Мысль №9
Каковы основные задачи системы торговли? На примере трендследящих систем например.
Дать ранний сигнал на вход, дать максимально поздний сигнал на выход...
Это - наиболее явные задачи.
Однако, статистика показывает, что получить хорошие сигналы на
вход\выход - довольно сложная задача, обычно получаем хороших сигналов
менее половины - остальные ложные, либо не приемлимые (для входа -
большой стоп, для выхода - слишком ранний, например).
С другой
стороны, на истории мы всегда видим хорошие сигналы на вход в начало
сильного тренда (и доливки), и, возможно, сигналы на хороший выход,
которые в совокупности явно обеспечили бы нам перекрытие всех убытков от
предыдущих ложных входов.
Напрашивается вывод - для хорошей работы системы наиболее важным параметром становится задача подтверждения правильности осуществлённого входа, и подсказок по сопровождению сделок.
То
есть, по прошествии какого-то "испытательного" периода сделки, система
должна выдать в каком-то виде анализ, прогноз для этого входа -
насколько велика вероятность того, что мы попали в начало тренда. И на
основе этой оценки (периодически корректируемой) система должна выдавать
рекомендации - доливаться ли на следующем попутном сигнале, либо
подтягивать трэйл, либо выходить.
Как входные параметры для такого
анализа можно взять анализ тренда до\после входа, количество сигналов
разных направлений до\после входа, и рекурсивный анализ для каждой
доливки текущей сессии.
Думается, наиболее естественно реализовать
это в индикаторе(возможно не одном), который будет эмулировать поведение
советника - в этом случае мы получаем возможность отладки без
тестирования советника, и визуально оценивать качество сигналов.
Советник же должен получать сигналы и уровни входов\стопов\выходов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий