OANDA: FX Historical Position Ratios

  Адрес этой страницы на сайте OANDA:

http://fxtradeinfocenter.oanda.com/orderbook/historical_positions

  Перевести название можно как “Исторические соотношения открытых позиций на FOREX”

  На данной странице представлены графики этих самых соотношений в процентах.

Как читать графики:

  You can select/unselect any of the above currency pairs. You can also click on the graph area to activate a vertical guide line.

  For each currency pair, the top graph shows the ratio of long positions to overall positions over time. When the ratio passes the 50% line then there are more long positions than short positions, and when the ratio falls below 50% then there are more short positions than long positions. For example, a ratio of 80% for EUR/USD means that 80% of EUR/USD positions are long and 20% are short.

  The bottom graph shows price movements of a currency pair over time. The percentage of change is relative to the price at the beginning/ending of time period.

На русском языке это выглядит так:

  На графиках Вы можете выбрать любые из доступных под ними валютных пар. Вы также можете кликнуть на графике, чтобы активировать вертикальную линию.

  Для каждой валютной пары, верхний график показывает соотношение длинных позиций к общей(суммарной) позиции с течением времени. Когда соотношение выше линии 50%, это означает, что преобладают длинные позиции, и наоборот, когда соотношение падает ниже линии 50%, то преобладают короткие позиции. Например, соотношение 80% для EUR/USD означает, что 80% всех позиции по EUR/USD – длинные, и только 20% - короткие.

  Нижний график показывает динамику изменения котировок с течением времени. Можно выбрать, относительно чего отображать процент изменения - по сравнению с ценами на начало или окончание периода времени.

  Я провел небольшое исследование на тему – а что же тут показано? Больше всего интересовал меня второй граф - динамика изменения котировок с течением времени.

  Для графика из этого примера, я рассчитал процент изменения цены на 31.07.2010 относительно 19.07.2010, для различных вариантов расчета цены (т.к. на графике линия стоит около 0.9%, а простые цены дневного бара 19.07.2010 не дают такой величины):

	19	1%%	31
	jul		jul	price change	%% change
O	1,29028	0,01290	1,30506	0,01478	1,14549
H	1,29922	0,01299	1,30506	0,00584	0,44950
L	1,28707	0,01287	1,30506	0,01799	1,39775
C	1,29626	0,01296	1,30506	0,00880	0,67888
(O+H+L)/3	1,29219	0,01292	1,30506	0,01287	0,99598
(O+H+L+C)/4	1,29321	0,01293	1,30506	0,01185	0,91652
(H+L)/2	1,29315	0,01293	1,30506	0,01192	0,92140
(O+C)/2	1,29327	0,01293	1,30506	0,01179	0,91164

   Наиболее похожим на правду мне кажется вариант расчета по (O+C)/2. Так что, я пока верю этому графику, т.к. он стал мне понятен. Хотя над практическим применением надо еще думать.